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Outro bom mês para o nosso Sistema de Negociação Nocional com todos atualmente um olhar para o seu código Amibroker para identificar o seu comércio de um RSI (Jim Berg). O seguinte usuário diz que agradecemos a no1lives4ever por este post útil. A verdade sobre a volatilidade de Jim Berg por Jim Berg T Muitos indicadores podem ajudar a identificar a volatilidade. Maior base de dados de indicadores, osciladores, sistemas e outras ferramentas úteis para os desenvolvedores de sistemas de negociação. Amibroker (AFL), Metastock, eSignal, NinjaTrader Ultimate StepbyStep JB Combo Signature System. É o mesmo sistema comercial que a Jim Berg desenvolveu mais de 30 anos de investimento, o AmiBroker o Market Analyst. Este sistema de comércio de sistemas de amibroker: os canais foram desenvolvidos por passo por jim berg. Afl, comprar vender ou sistemas de negociação será todo o sistema de negociação em pinterest. 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Sistema comercial Jim Berg para Amibroker - Anyoption.
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February 2005.
You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply "select" the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose "copy" from the browser menu. The copied text can then be "pasted" into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open Web page, data can be transferred with ease.
TRADESTATION: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
Jim Berg's article in this issue, "The Truth About Volatility," describes a system for screening weekly data to identify candidates and using daily data to enter and manage positions. The TradeStation implementation begins with a weekly RadarScreen identifying stocks with a continuous series of higher highs and higher lows.
The RadarScreen pictured in Figure 1 is set to sort new candidates to the top of the list. By clicking on the symbol, the linked daily and weekly charts display the recent price histories. The daily chart contains a strategy implementing the article's trading rules.
FIGURE 1: TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM. Here is a sample Tradestation RadarScreen based on Jim Berg's article in this issue. The technique screens weekly data to identify trading candidates but uses daily data to enter and manage positions. The daily chart contains a strategy implementing the article's trading rules. The code shown here can be downloaded from TradeStationWorld. Look for the file "JB_Volatility. ELD". In addition, the pictured workspace will be available with the code file.
Indicator: JB Volatility Strat.
Value1 = RSI(close, RSI_Length);
if Value1 crosses over RSIEntryThreshold and.
Close > Average( Close, 345) and.
RSISignalCounter = RSISignalCounter + 1 ;
WeeklyAverage = Average( Close, WeeklyAverageLength 5 );
LowestLow = Lowest(Low, LowestLowRange);
LongATR = AvgTrueRange( LongATR_Len) ;
EntryLong = LowestLow +2LongATR;
LongStop = Highest(H, LongTrailLen) - 2LongATR;
LongProfitTarget = XAverage(High, LongProfitTakerLen)+ 2LongATR ;
else if LongStop > MaxLongStop then.
if Close > WeeklyAverage and.
MarketPosition = 0 and.
WeeklyAverage > WeeklyAverage[5] and.
Buy next bar at EntryLong stop ;
Sell ("LowestLow") next bar at Lowest(Low, RecentLowLen) stop ;
Sell ("Profit Target#1") next bar at LongProfitTarget limit ;
if MP[1] = 0 and MP = 1 then.
ImmedStop = Lowest(Low, RecentLowLen + 1);
if MarketPosition = 1 and.
Close[1] < MaxLongStop and.
Close >= MaxLongStop and.
if MarketPosition = 1 and.
Fechar & lt; MaxLongStop and.
Sell ("LongVolStop") next bar market.
else if MarketPosition = 1 then.
Sell ("ImmedStop") next bar at ImmedStop stop ;
if MarketPosition = 1 then.
Sell next bar at LongProfitTarget limit ;
LowestLow = Lowest(Low, LowestLowRange);
LongATR = AvgTrueRange( LongATR_Len) ;
EntryLong = LowestLow + 2 LongATR;
LongStop = Highest(H, LongTrailLen) - 2LongATR;
LongProfitTarget = XAverage(High, LongProfitTargetLen)+ 2LongATR ;
RetraceFctrUp( 1 + RetracePct * .01 ),
RetraceFctrDn( 1 - RetracePct * .01 ),
NewSwingPrice = SwingHigh( 1, Price, 1, 2 ) ;
if NewSwingPrice <> -1 then.
if TLDir <= 0 and NewSwingPrice >= SwingPrice * RetraceFctrUp then.
else if TLDir = 1 and NewSwingPrice >= SwingPrice then.
NewSwingPrice = SwingLow( 1, Price, 1, 2 ) ;
if NewSwingPrice <> -1 then.
if TLDir >= 0 and NewSwingPrice <= SwingPrice * RetraceFctrDn then.
else if TLDir = -1 and NewSwingPrice <= SwingPrice then.
if SaveSwing then.
TLRef = TL_New( SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate[1], SwingTime[1],
if SwingPrice > SwingPrice[1] then.
if SwingLowPrice > OldSwingLowPrice then.
ConsecutiveSwings = ConsecutiveSwings + 1.
else if SwingPrice < SwingPrice[1] then.
if SwingHighPrice > OldSwingHighPrice then.
ConsecutiveSwings = ConsecutiveSwings + 1.
TL_SetExtLeft( TLRef, false ) ;
TL_SetExtRight( TLRef, false ) ;
TL_SetSize( TLRef, LineWidth ) ;
TL_SetColor( TLRef, LineColor ) ;
else if UpdateTL then.
TL_SetEnd( TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice ) ;
if Close[1] < SwingHighPrice and Close > SwingHighPrice and TokenCS = consecutiveswings then.
TokenCS = TokenCS + 1 ;
if Close < SwingPrice (1-RetracePct/100) and Close[1] > SwingPrice (1-RetracePct/100) and SwingPrice < SwingHighPrice then.
if TokenCS >= 0 then.
if ShowAge and TokenCS >= CS_Threshold and TokenCS[1] < CS_Threshold then.
if TokenCS >= CS_Threshold then.
else if TokenCS = 0 then.
if Showage then.
Value1 = RSI(close, RSI_Length);
if Value1 crosses over EntryThreshold and Close > Average( Close, 345) then.
TradeStation Securities, Inc.
A subsidiary of TradeStation Group, Inc.
WEALTH-LAB: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
We created a configurable ChartScript that incorporates the trading system rules from Jim Berg's article in this issue, "The Truth About Volatility." The setup condition of higher highs and higher lows in a weekly chart is rather subjective, however, since prices must retrace by some value or percentage to create measurable peaks and troughs. As a result, we settled for a rising 34-period weekly moving average with closing prices above this average to complete the setup (Figure 2).
FIGURE 2: WEALTH-LAB, VOLATILITY SYSTEM. Using 2% maximum risk sizing, the trading system added $10,760 of profit to a $100,000 portfolio over approximately six years (after deducting $8/trade commissions) by trading Boeing alone. In this test, we used two successive closes below the volatility-trailing stop as the exit. Enabling the JB Profit Taker reduced profits to only $4,928 over the same period. The regression channel for each trade is automatically drawn. By changing the Boolean constants at the top of the script, you can enable/disable the JB Profit Taker or change from the standard exit to applying the trailing stop only, the latter of which appears to be more effective. In addition, some testing revealed that taking profits too quickly greatly reduced the overall profitability of the system.
Finally, note that the code uses the SetRiskStopLevel statement. When assigning a stop level for a position, you are drawing a line at which price you will exit the trade for a loss. Doing so allows you to implement a maximum risk percentage position-sizing algorithm for each trade. Position sizing alone has a large effect on the outcome of any trading strategy, and Wealth-Lab makes it easy to experiment with the innumerable possibilities.
Wealth-Lab script code:
const UseJBProfitTarget = false;
const UseStdExit = false; // false uses Trailing Stop exit.
var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: integer;
var bSetup, Xit1, Xit2: boolean;
var fStop, C: float;
hRSI := RSISeries( #Close, 7 );
h2ATR := MultiplySeriesValue( ATRSeries( 10 ), 2 );
hJBtgt := AddSeries( EMASeries( #High, 13 ), h2ATR );
hEntry := AddSeries( LowestSeries( #Low, 20 ), h2ATR );
hTStop := HighestSeries( SubtractSeries( #Close, h2ATR ), 15 );
hExit := SubtractSeries( HighestSeries( #High, 20 ), h2ATR );
hwSMA := SMASeries( #Close, 34 );
rPane := CreatePane( 75, true, true );
aPane := CreatePane( 75, false, true );
PlotSeriesLabel( DailyFromWeekly( hwSMA ), 0, #Gray, #Thick, 'Weekly SMA(34)' );
PlotSeriesLabel( hRSI, rPane, #Olive, #Thick, 'RSI(7)' );
SetSeriesFillColor( hRSI, 30, rPane, #Olive, false );
PlotSeriesLabel( h2ATR, aPane, #Maroon, #Thick, '2ATR(10)' );
PlotSeriesLabel( hEntry, 0, #Blue, #Thin, 'Entry' );
if UseStdExit then.
PlotSeriesLabel( hExit, 0, #Red, #Dotted, 'Exit' )
PlotSeriesLabel( OffSetSeries( hTStop, -1 ), 0, #Fuchsia, #Dotted, 'Volatility TStop' );
if UseJBProfitTarget then.
PlotSeriesLabel( OffSetSeries( hJBtgt, -1 ), 0, #Green, #Dotted, 'JB ProfitTaker' );
for Bar := 170 to BarCount - 1 do.
C := PriceClose( Bar );
if C < @hExit[Bar] then.
SetBarColor( Bar, #Red )
else if C > @hEntry[Bar] then.
SetBarColor( Bar, #Blue )
SetBarColor( Bar, #Black );
if LastPositionActive then.
if not SellAtStop( Bar + 1, fStop, p, 'Stop' ) then.
if UseStdExit then.
Xit1 := C < @hExit[Bar]
Xit2 := ( C < @hTStop[Bar] )
and ( PriceClose( Bar - 1 ) < @hTStop[Bar] );
if Xit1 or Xit2 then.
SellAtMarket( Bar + 1, p, 'TStop' )
else if UseJBProfitTarget then.
SellAtLimit( Bar + 1, @hJBtgt[Bar], p, 'JBProfitTgt' );
if CrossUnderValue( Bar, hRSI, 30 ) then.
else if CrossOverValue( Bar, hRSI, 70 ) then.
wBar := GetWeeklyBar( Bar );
if bSetup and ( ROC( wBar, hwSMA, 2 ) > 0 )
and ( C > @hwSMA[wBar] )
and CrossOver( Bar, #Close, hEntry ) then.
fStop := Lowest( Bar, #Low, 20 ) - 0.01;
bSetup := not BuyAtMarket( Bar + 1, '' );
AMIBROKER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In "The Truth About Volatility," Jim Berg presents how to use several well-known volatility measures such as average true range (ATR) to calculate entry, trailing stop, and profit-taking levels. Implementing techniques presented in the article is very simple using the AmiBroker Formula Language (Afl), and takes just a few lines of code.
Listing 1 shows the formula that the plots color-coded price chart, trailing stop, and profit-taking lines, as well as a colored ribbon showing volatility-based entry and exit signals. The relative strength index (RSI) used by Berg is a built-in indicator in AmiBroker, so no additional code is necessary. See Figure 3 for an example.
FIGURE 3: AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Here is a sample AmiBroker chart demonstrating the techniques from Jim Berg's article in this issue.
EntrySignal = C > ( LLV( L, 20 ) + 2 * ATR( 10 ) );
ExitSignal = C < ( HHV( H, 20 ) - 2 * ATR( 10 ) );
Color = IIf( EntrySignal, colorBlue, IIf( ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 ));
TrailStop = HHV( C - 2 * ATR(10), 15 );
ProfitTaker = EMA( H, 13 ) + 2 * ATR(10);
/* plot price chart and stops /
Plot( TrailStop, "Trailing stop", colorBrown, styleThick | styleLine );
Plot( ProfitTaker, "Profit taker", colorLime, styleThick );
Plot( C, "Price", Color, styleBar | styleThick );
/ plot color ribbon /
Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );
--Tomasz Janeczko, AmiBroker.
eSIGNAL: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
For this month's article by Jim Berg, "The Truth About Volatility," we've provided the following three indicators as outlined in the sidebar: volatility entry advisor (Figure 4); volatility profit indicator (Figure 5); and volatility trailing stop P15 (Figure 6). All three studies have options to configure the study parameters, as well as the thickness of the indicator lines, via the Edit Studies option (Chart Options-->Edit Studies).
FIGURE 4: eSIGNAL, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here is a demonstration of the volatility entry advisor indicator in eSignal. FIGURE 5: eSIGNAL, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here is a demonstration of the volatility profit indicator in eSignal. FIGURE 6: eSIGNAL, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here is a demonstration of the volatility trailing stop in eSignal.
The RSI study in the chart image for the Entry Advisor is applied separately by selecting the study from Basic Studies under the Chart Options menu.
To discuss these studies or download copies of the formulas, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Bulletin Boards link at esignalcentral.
Here is an implementation of the volatility entry advisor in eSignal:
Provided By : eSignal (c) Copyright 2004.
Description: Volatility Entry Advisor - by Jim Berg.
February 2005 Issue - "The Truth About Volatility"
Formula Parameters: Defaults:
LL and HH Periods 20.
setStudyTitle("Volatility Entry Advisor ");
var fp1 = new FunctionParameter("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = new FunctionParameter("nDonlen", FunctionParameter. NUMBER);
fp2.setName("LL and HH Periods");
var sp1 = new FunctionParameter("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var vDonchian = null;
var vColor = Color. grey;
function main(nATRlen, nDonlen, nThick)
vATR = new ATRStudy(nATRlen);
vDonchian = new DonchianStudy(nDonlen, 0);
var nState = getBarState();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue(ATRStudy. ATR);
var HHV = vDonchian. getValue(DonchianStudy. UPPER);
var LLV = vDonchian. getValue(DonchianStudy. LOWER);
if (ATR == null || HHV == null || LLV == null) return;
var vEntryLine = LLV+(2ATR);
var vExitLine = HHV-(2ATR);
if (c > vEntryLine)
> else if (c < vExitLine)
//return new Array(vEntryLine, vExitLine);
Provided By : eSignal (c) Copyright 2004.
Description: Volatility Profit Indicator - by Jim Berg.
February 2005 Issue - "The Truth About Volatility"
Formula Parameters: Defaults:
setStudyTitle("Volatility Profit Indicator ");
var fp1 = new FunctionParameter("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = new FunctionParameter("nMovlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = new FunctionParameter("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
function main(nATRlen, nMovlen, nThick)
vATR = new ATRStudy(nATRlen);
vMA = new MAStudy(nMovlen, 0, "High", MAStudy. EXPONENTIAL);
var nState = getBarState();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue(ATRStudy. ATR);
var MA = vMA. getValue(MAStudy. MA);
if (ATR == null || MA == null) return;
var vProfitLine = (MA + (2ATR));
Provided By : eSignal (c) Copyright 2004.
Description: Volatility Trailing Stop P15 - by Jim Berg.
February 2005 Issue - "The Truth About Volatility"
Formula Parameters: Defaults:
setStudyTitle("Volatility Trailing Stop P15 ");
var fp1 = new FunctionParameter("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = new FunctionParameter("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var aStop = new Array(15);
function main(nATRlen, nThick)
vATR = new ATRStudy(nATRlen);
var nState = getBarState();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue(ATRStudy. ATR);
if (ATR == null) return;
var vStop = (c - (2ATR));
var vStop15 = vStop;
for (var i = 0; i < 15; i++)
vStop15 = Math. max(aStop[i], vStop15);
eSignal, a division of Interactive Data Corp.
800 815-8256, esignalcentral.
NEUROSHELL TRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
Jim Berg's volatility trading system can be easily implemented in NeuroShell Trader by combining a few of NeuroShell Trader's 800+ indicators.
To create the volatility trading system, select "New Trading Strategy . " from the Insert menu and enter the following entry and exit conditions in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard:
Generate a buy long MARKET order if ALL of the following are true:
A>B ( Close, Add2 ( PriceLow ( Low, 20 ), Multiply ( 2, AverageTrueRange ( High, Low, Close, 10 ) ) )
Generate a sell short MARKET order if ONE of the following is true:
A<B ( Close, Subtract ( PriceHigh ( High, 20 ), Multiply ( 2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10 ) ) )
A<B ( Max (Close,2), Max ( Subtract ( Close, Multiply ( 2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10 ) ) ), 15 ) )
A>B ( Close, Add2 ( ExpAvg ( High, 13 ), Multiply ( 2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10 ) ) ) )
If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the system parameters should be optimized. After backtesting the trading strategy, use the "Detailed Analysis . " button to view the backtest and trade-by-trade statistics for the volatility trading system.
Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks & Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a sample chart that includes the average true range (ATR) indicator used above and the volatility trading system.
--Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc.
301 662-7950, sales@wardsystems.
TRADINGSOLUTIONS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In his article on "The Truth About Volatility," Jim Berg outlines his methodology for trading using volatility indicators (see Figure 7).
FIGURE 7: TRADINGSOLUTIONS, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample TradingSolutions chart displaying the volatility trailing stop, volatility profit taker, and volatility entry test indicators with the price and RSI. The individual indicators he uses in his chart studies can be entered in TradingSolutions as follows:
Name: JB Volatility Entry Line.
Short Name: JBVEntryLine.
Inputs: Close, High, Low.
Add (Lowest (Low, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)))
Name: JB Volatility Exit Line.
Short Name: JBVExitLine.
Inputs: Close, High, Low.
Sub (Highest (High, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)))
Name: JB Volatility Trailing Stop.
Short Name: JBVTrailingStop.
Inputs: Close, High, Low.
Highest (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))), 15)
Name: JB Volatility Profit Taker.
Short Name: JBVProfitTaker.
Inputs: Close, High, Low.
Add (EMA (High,13), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)))
The colored bar study can be simulated by creating a field to test the entry condition and displays it as bars in its own subchart:
Name: JB Volatility Entry Test.
Short Name: JBVEntryTest.
Inputs: Close, High, Low.
GT (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low))
While the system is primarily a chart study, the techniques described in the article can be approximated using an entry/exit system. Note that in the examples, Berg enters his trades when the entry test turns false.
Name: JB Volatility Trading System.
Inputs: Close, High, Low.
Entry Long (when all are true):
1. CrossBelow(Close, JBVEntryLine(Close, High, Low))
2. GE(Close, JBVExitLine(Close, High, Low)
3. GE(Highest(High, 20), Highest(High, 40))
4. GE(Lowest(Low, 20), Lowest(Low, 40))
5. GT(Close, MA(Close, 170))
6. Not(Dec(MA(Close, 170)))
7. LT(Lowest(RSI(Close, 7), 20), 30)
Exit Long (when any are true):
1. LT(Close, JBVExitLine(Close, High, Low))
2. LT(Close, JBVTrailingStop(Close, High, Low))
3. GT(Close, JBVProfitTaker(Close, High, Low)
These functions are available in a function file that can be downloaded from the TradingSolutions website (tradingsolutions) in the Solution Library section. As with many indicators, these values can make good inputs to neural network predictions.
800 634-3327, 352 377-5144.
NEOTICKER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
The volatility entry, exit, trailing stop and profit-taking indicators, along with the bar highlight charts shown in the article, "The Truth About Volatility" written by Jim Berg, can be implemented in NeoTicker using formula language.
This chart uses the NeoTicker indicator "Color Plot Formula 2" to paint the bars that have the rising trend characteristic.
First, add a weekly data series. After the data series is loaded, add a moving average. These two will form the basis for highlight bars.
Add the "Color Plot Formula 2" indicator. At the indicator "Links" tab, choose weekly data as Link 1 and the 34-week moving average as Link 2. Next, copy and paste (from Traders or TickQuest) the comparison code shown in Listing 1 into the "Formula" field. Change the "Price High" field to "h" and "Price Low" field to "l." At the color selection dropdown, select Color 2 as "none" and Color 3 as "none." The resulting indicator will have all bars painted in a weekly Boeing chart with a rising trend (Figure 8).
FIGURE 8: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample chart showing a rising trend chart.
Profit-taking and trailing stop chart.
This chart uses the NeoTicker indicator "Formula" to plot the volatility trailing stop and volatility profit-taking indicator.
Add a weekly data series. Then add the volatility trailing stop by adding a "Formula" indicator on the data series. At the indicator "Plot" field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue. Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another "Formula" indicator; at the "Plot" field, enter the code shown in Listing 3. Hit the "Apply" button to add the indicator to the chart (Figure 9).
FIGURE 9: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart. System code.
The sys_vola has one integer parameter, the size to trade. This indicator (Listing 4) combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve.
(data1.high(0)>data1.high(1) and data1.low(0)>data1.low(1)) and.
(data1.close(0)> data2.close(0)) and (data2.close(0)>data2.close(1))
longatmarket(c>(llv(l,20)+2avgtruerange(c,10)), param1, "volatility entry");
longexitatmarket(c<(hhv(h,20)-2avgtruerange(c,10)), param1, "volatility exit");
longexitstop(openpositionlong > 0 and.
P15, param1, "Long Trail Stop");
$VolaProfit := qc_xaverage(c, 13)+ 2avgtruerange(c, 10);
longexitatmarket(c > $VolaProfit, param1, "Porfit taking");
A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo! User Group and TickQuest websites.
--Kenneth Yuen, TickQuest Inc.
AIQ: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
This Aiq code is based on Jim Berg's article in this issue, "The Truth About Volatility."
Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators.
FIGURE 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR.
FIGURE 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR.
! JB VOLATILITY INDICATORS & SYSTEM.
! Author: Jim Berg, TASC Feb 2005.
! Coded by: Richard Denning 12/9/04.
Define F1 10.!ATR average.
Define A1 2.!Number of ATRs.
Define W1 7.!RSI lookback.
Define R1 30.!RSI oversold level.
Define D1 5.!Lookback for oversold.
Define P1 20.!Lowest low.
Define P2 15.!Trailing stop.
Define P3 13.!PT.
C1 is val([close],1).
HH20 is highresult(H,20).
HH20x20 is highresult(H,20,20).
LL20 is lowresult(L,20).
LL20x20 is lowresult(L,20,20).
MA34w is simpleavg(C,345).
UpTrend if HH20 > HH20x20.
and LL20 > LL20x20.
!AVERAGE TRUE RANGE.
TR is Max(H-L, max(abs(C1-L),abs(C1-H))).
ATR is expAvg(TR, F1).
!WILDER'S RSI INDICATOR.
AvgU3 is ExpAvg(iff(U>0,U,0),L3).
AvgD3 is ExpAvg(iff(D>=0,D,0),L3).
RSI is 100-(100/(1+(AvgU3/AvgD3))).
LE if C > lowresult(L, P1) + A1ATR.
and countof(OS, D1) >= 1.
!LONG EXIT TRAILING STOP.
TS is highresult(C - A1ATR, P2).
LXTS if countof(C < TS,2) = 2.
!JB VOLATILITY PROFIT TAKER.
PT is expavg(H, P3) + A1ATR.
!COMBINED LONG EXIT.
LX if LXTS or LXPT.
INVESTOR/RT: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in Investor/RT with the following rules/signals:
TAV_Maintenance (Action: NONE)
IF(POS = 1) THEN (SET(V#1, 0));
IF(RSI < 30) THEN (SET(V#1, -1));
IF(RSI > 70) THEN (SET(V#1, 1));
IF(POS_STATE = POS_LONG) THEN (SET(V#2, SMAX(V#2, CL - 2 * TR)) AND SET(V#4, MA + 2 * TR));
IF(POS_STATE = POS_SHORT) THEN (SET(V#2, SMIN(V#2, CL + 2 * TR)) AND SET(V#4, MA_LO - 2 * TR));
TAV_Short (Action: SELLSHORT 100 Shares)
V#1 = 1 AND CL < (STAT_HI - 2 * TR) AND CL.1 >= (STAT_HI.1 - 2 * TR.1) AND SET(V#2, STAT_HI)
TAV_Buy (Action: BUY 100 Shares)
V#1 = -1 AND CL > (STAT_LO + 2 * TR) AND CL.1 <= (STAT_LO.1 + 2 * TR.1) AND SET(V#2, STAT_LO)
TAV_Cover (Action: COVERSHORT All Shares)
(CL >= V#2 AND CL.1 >= V#2) OR CL < V#4.
TAV_Sell (Action: SELL All Shares)
(CL <= V#2 AND CL.1 <= V#2) OR CL > V#4.
The Investor/RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain/loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane.
FIGURE 12: INVESTOR/RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This Investor/RT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAV_Maintenance basically initializes the variable V#1 to 0 on the first bar (Pos is setup as "Bars from beginning of data"). On subsequent bars, it sets V#1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V#1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V#2) and profit taker (V#4) values which are referenced in subsequent exit rules.
The TAV_Short rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V#1 = 1). This rule also initializes our stop (V#2). The TAV_Buy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V#1 = -1). This rule also initializes our stop (V#2).
TAV_Cover and TAV_Sell rules exit our positions when price falls outside our stop (V#2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V#4).
To make things easier for any Investor/RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoft/projects/volatility.
On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoft/autotrading/
Other related links:
--Chad Payne, Linn Software.
TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars.
Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in "The Truth About Volatility" in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for "The Truth About Volatility" in Trade Navigator, follow these steps:
1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Trader's Toolbox already set to the Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Close > (Lowest (Low , 20) + 2 * Avg True Range (10)) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Close < (Highest (High , 20) - 2 * Avg True Range (10)) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Highest (Close - 2 * Avg True Range (10) , 15) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button.
Volatility Profit Taker.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula MovingAvgX (High , 13) + 2 * Avg True Range (10) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button.
To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps:
1. Click on the chart to be sure that it is the active window.
2. Type the letter "A."
3. Click on the "Indicators" tab to add an indicator, or the "Highlight Bars" tab to add a highlight bar.
4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add.
The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name "Avg True Range." You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the "Avg True Range," simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked "Overlay," and click the OK button.
For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the "Truth About Volatility" indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file "SandC003" using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.
Genesis Financial Technologies.
ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
The indicators discussed in Jim Berg's article, "The Truth About Volatility," are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer:
The color rule to color the bars based on Jim's entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer:
if $1.close>(rmin($1.low,20)+(2AvgTRange($1,10))) then retval=1.
if $1.close<(rmax($1.high,20)-(2AvgTRange($1,10))) then retval=2.
The color rule itself is entered into the color rule editor as follows:
As usual, by taking advantage of Aspen's ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style. See Figure 13.
FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here's a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group.
BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Here's an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator.
In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldn't be simpler, as they're already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps:
1. Open a new weekly chart for the required security.
2. Select Insert, then Indicator.
3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator.
This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken.
Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Berg's indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.
--Peter Aylett, BullSystems.
TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in "The Truth about Volatility" by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals.
FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30).
FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan.
The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16):
1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test).
2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test).
3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test).
4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test).
NAME: Jim Berg Market Scan.
UNITS TO READ: 300.
[6] Oversold Indicator(30)
[1] Oversold Indicator [6] = 1.
[2] VolEntryUp [4] = 1.
[3] WeeklyTrendUp [7]=1 & [8]=2.
[4] OversoldStocks [6] = 1.
[5] FallThruP15 Stop [9]=-1.
Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.
--Benzie Pikoos, Brightspark.
+61 8 9375-1178 , sales@technifilter.
SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In "The Truth About Volatility," Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.)
FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg's volatility indicators.
FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg's volatility indicators. We begin by adding Tr_rang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI.
Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods.
Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition.
Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHV_VltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods.
Row 18, Exp_ma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR.
Jim Ritter, Stratagem Software.
800-779-7353 or 504-885-7353,
Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.

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