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Quem nós somos?
A IBS foi fundada em 1997 como uma casa de software. Ele fornece soluções de conexão e negociação para os mercados de ações.
O IBS é o suporte tecnológico, por trás do serviço dos clientes em muitas empresas do setor financeiro. A IBS desenvolve software em telecomunicações e setor de mídia.

O Indicador de Força de Barra Interna.
A resistência interna da barra ou (IBS) é um indicador oscilante que mede a posição relativa do preço de fechamento em relação ao intervalo baixo a alto para o mesmo período. O cálculo para Força de barra interna é o seguinte ... IBS = (Fechar - Baixo) / (Alto - Baixo) * 100; Por exemplo, em 13/01/2018, o QQQ etf teve um preço alto de US $ 106,23, um preço baixo de US $ 101,74 e um preço fechado de US $ 101,90. O valor do IBS seria calculado como ... (101.90 - 101.74) / (106.23 - 101.74) * 100 = 3 & # 46; 56 Leituras baixas do IBS mostram que um mercado fechou perto dos mínimos do dia, leituras elevadas do IBS mostram que um O mercado fechou perto dos máximos do dia. A seguinte imagem mostra o indicador IBS traçado abaixo da série de preços.
Testando o Indicador de Força da Barra Interna O período de teste está entre 01/01/2005 e hoje. Saldo inicial hipotecário de US $ 100.000, com 100% do capital disponível investido por posição. As comissões são de US $ 0,01 por ação e há um custo mínimo por troca de US $ 1,00. Os testes são realizados usando o Amibroker e os dados são fornecidos pela Norgate Premium. Estas são as regras da Estratégia:
Se IBS & lt; 10 Compre o fechar Sair ao fechar se preço> altura do dia anterior.
Resultados QQQ.
Número de negociações = 199% dos vencedores = 72,36% Média P / L% por comércio = 0,62% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 11,32% Diminuição máxima = -16,14% CAR / MDD = 0,70 Exposição = 28,47% A distribuição mensal dos retornos é a seguinte ...
Uma característica comum entre muitos desses tipos de sistemas de reversão média é que eles parecem funcionar melhor durante mercados voláteis. Para ilustrar o ponto, adicionei um filtro à estratégia acima, que só nos permite comprar QQQ se o VIX fechou acima do valor de seu anterior MA de 10 dias. A adição do filtro VIX melhorou a taxa de ganhos%, lucro médio% por comércio e% anual de retorno da estratégia. Aqui estão os resultados ... * Número de negociações = 158 *% dos Vencedores = 75,32% * Média P / L% por comércio = 0,85% * Tempo médio de espera = 4 dias * Retorno anualizado = 12,46% * Máximo draw-down = 14,83% * CAR / MDD = 0,84 * Exposição = 22,3% A curva Patrimônio líquido e a composição mensal dos retornos são as seguintes ...
Combinando a estratégia de força de barra interna com uma estratégia de tendência. Finalmente, queria ver se a combinação de uma estratégia de tendência com a Estratégia de barra interna poderia melhorar os retornos ajustados ao risco de uma estratégia autônoma. A estratégia de seguir a estratégia é a seguinte ...
Compre o SPY quando o Close> Bollinger Banda superior (C, 200,1);
Vender o SPY quando o Close & lt; menor Bollinger Band (C, 200,1); Desde 2005, esta estratégia possui as seguintes métricas de desempenho:
Número de trades = 5.
Para o teste final, o QQQ é negociado usando a estratégia Internal Bar Strength (IBS) e SPY é negociado usando a estratégia de tendência acima (TF) acima. O primeiro teste alocará 70% do capital disponível para a estratégia SPY e 30% do capital disponível para a estratégia QQQ. Outros testes usarão diferentes alocações de capital. Como o SPY às vezes pode ser mantido por um longo período, é necessário reequilibrar periodicamente o tamanho das posições SPY abertas. Para os seguintes testes, a frequência de reequilíbrio será mensal e o limiar de reequilíbrio será de 2%.
70% TF / 30% IBS. Resultados.
Número de negociações = 163% dos vencedores = 75,46% Média P / L% por comércio = 1,39% Tempo médio de espera = 18 dias Retorno anualizado = 9,01% Diminuição máxima = -11,45% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 60,23%
60% TF / 40% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 9,53% Drawdown máximo = -11,09% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 54,76%
50% TF / 50% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 10,04% Drawdown máximo = -10,98% CAR / MDD = 0,91 Exposição = 49,35%
40% TF / 60% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 10,55% Drawdown máximo = -10,93% CAR / MDD = 0,97 Exposição = 43,95%
30% TF / 70% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 11,05% Diminuição máxima = -10,87% CAR / MDD = 1,02 Exposição = 38,51% Os resultados acima ilustram que combinar uma estratégia de tendência e uma estratégia de reversão média dentro de sua carteira tem sido um método útil para melhorar Retornos ajustados ao risco. Para o contexto, a estratégia IBS quando negociada sozinha produziu um máximo de redução de 14,83% e um CAR / MDD de 0,86. A estratégia Trend-following produziu uma redução máxima de 14,17% e um CAR / MDD de 0,52.
O portfólio de estratégia combinada com uma alocação de 30% de TF e 70% de IBS produziu uma redução máxima de 10,87% e um CAR / MDD de 1,02. Isso é superior a qualquer estratégia se negociado sozinho. A curva de patrimônio líquido e a classificação mensal dos retornos para o portfólio de 30% TF / 70% IBS são as seguintes ... * Atualização: Como alguns leitores apontaram corretamente, a negociação no fechamento quando um indicador exige que o preço de fechamento seja calculado não é necessariamente direto. Com isso dito, incluí outros testes abaixo, pelo que os negócios são executados ao abrir o dia que segue o sinal. A estratégia IBS também não funciona, mas o ponto principal do artigo (que combinando a reversão média com a tendência-seguimento pode ser benéfico) ainda é válido.
Resultados de QQQ (Entre no dia aberto que segue o sinal)
Número de trades = 197% dos vencedores = 70,05% P / L médio por comércio = 0,49% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 8,69% Diminuição máxima = -15,99% CAR / MDD = 0,54 Exposição = 22,04%
Resultados do QQQ com o filtro VIX (Insira o dia aberto que segue o sinal)
Número de negociações = 157% dos vencedores = 73,89% Média P / L% por comércio = 0,64% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 9,15% Drawdown máximo = -16,10% CAR / MDD = 0,57 Exposição = 17,26%
Tendências SPY - Resultados seguintes (Digite no dia aberto que segue o sinal)
Número de trades = 5% dos vencedores = 80% Média P / L% por comércio = 18,87% Tempo médio de espera = 425 dias Retorno anualizado = 7,24% Drawdown máximo = -14,15% CAR / MDD = 0,51 Exposição = 76,06%
Carteira Combinada (70% IBS / 30% TF) (Insira no dia aberto que segue o sinal)
Número de negociações = 162% dos vencedores = 74,07% Média P / L% por comércio = 1,19% Tempo médio de espera = 17 dias Retorno anualizado = 9,90% Drawdown máximo = -11,47% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 35,47% A curva de equivalência patrimonial e a composição mensal dos retornos para o portfólio IBS / 30% TF de 70% são as seguintes ...
Sobre o autor Llewelyn James.
Llewelyn é o autor mais vendido de "The Honest Guide To Stock Trading" e "The Honest Guide To Candlestick Patterns". Seu site, backtestwizard, fornece artigos de negociação e lições de programação para usuários do Amibroker.
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Olhando para o Índice de Úlcera.
Usando este indicador faz US $ 199K mais lucro.
Existem sites de gráficos gratuitos onde eu posso obter o Indicador de força de barra interna grátis. Eu uso diagramas de estoque, mas eles não têm isso.
qualquer idéia seja bem-vinda.
Obrigado por ler o artigo. Eu não sei o que é a política de Jeff em relação a alguns fornecedores de software / sites, etc., mas conheço um pacote de gráficos de EOD gratuito, que eu posso compartilhar o código do indicador.
Se Jeff me dar o avanço, irei publicar aqui.
Por favor, compartilhe. Obrigado!
Existe um site chamado ProRealTime que fornece um software que é gratuito para usar com os dados do EOD.
Uma vez que você abriu seus gráficos, você pode clicar no & # 8220; Apply Indicator & # 8221; botão encontrado na parte superior do painel do gráfico.
Em seguida, copie e cole o seguinte no editor de fórmulas e # 8230;
IBS = (Close & # 8211; Low) / (High & # 8211; Low) * 100.
Clique no & # 8220; Adicionar indicador ao gráfico & # 8221; botão.
O indicador agora deve estar abaixo do seu gráfico.
Você também pode pesquisar ações / etfs com leituras IBS baixas e # 8230;
Para fazer isso, clique em & # 8220; Exibir & # 8221; no Bar principal.
Em seguida, clique em & # 8220; ProScreener & # 8221 ;.
Em seguida, clique no ícone da chave.
Copie e cole o seguinte no editor de fórmulas e # 8230;
IBS = ((Close & # 8211; Low) / (High & # 8211; Low)) * 100.
c1 = média [20] (volume) & gt; 250000.
o criador [c1 e c2] classificam por critérios como "IBS"
No lado direito do editor de fórmulas, selecione o banco de dados que deseja verificar. POR EXEMPLO. "NYSE STOCKS" & quot;
Em seguida, clique no & quot; Execute ProScreenr & quot; botão.
Você terá agora uma lista de ações que têm uma média de volume de 20 dias superior a 250000 e possuem um valor IBS abaixo de 20.
Eu não sou afiliado com ProRealTime de qualquer maneira, mas, como é livre, acho que é útil para pessoas que desejam executar algumas varreduras EOD simples.
Espero que isso ajude.
Jeff & # 8211; ótimo artigo! Seria interessante ver a estratégia expandida para um universo maior de ações e possivelmente negociar com uma ordem de limite do dia seguinte abaixo do sinal fechado. Alguma ideia ? Obrigado!
Obrigado por ler o artigo. A estratégia prova bem o suficiente com um universo maior de ações e ordem limite do dia seguinte.
Eu não posso colocar tabelas, gráficos, gráficos e todas essas outras coisas divertidas aqui # 8230; Mas eu continuarei no meu site na próxima semana.
Eu testei essa estratégia com a plataforma TradingView e dá resultados agradáveis, no entanto, parece que o desempenho é ótimo porque o mercado foi otimista a maior parte do tempo nos últimos 26 anos. Apenas 3 anos de mercado - & gt; 89% de touro.
Não estou certo de que eu concorde quanto ao viés de alta do mercado durante o período de teste sendo o motivo do forte desempenho.
2 em 3 dos melhores anos de execução da estratégia foram em 2002 e 2008.
Se isolarmos um regime de mercado ostentando como sendo um fechamento abaixo do MA de 200 dias, e apenas testar a estratégia durante um regime de mercado ostentoso, tanto o percentual da taxa de ganhos quanto o lucro médio por comércio% da estratégia melhoram.
Eu irei interessado em seus pensamentos sobre isso.
Obrigado por isso, quando você diz & # 8220; Sair ao fechar se o preço & gt; dia anterior alto. & # 8221; Existe uma perda de parada sugerida no caso de isso não acontecer?
Não foram utilizadas paradas durante o back-test acima. Como é verdade com um grande número de estratégias de reversão média que eu teste, as regras de parada-perda não impedem as perdas.
Com isso dito, uma saída programada de 5 dias não machucou demais.
Lembra-me desta publicação a partir de 2018. Boa atualização.
Desculpe, eu apenas vejo sua resposta agora. Ponto interessante que você menciona aqui. Eu estava tentando descobrir o que torna esta estratégia tão rentável com os índices de mercado de ações dos EUA comparados aos outros tipos de ativos (moedas e mercados europeus) e o viés do mercado de touro foi o único que eu achei válido. Agora, eu estou pensando novamente sobre isso. Alguma idéia de por que isso não funciona com os mercados europeus? 🙂 Eu aviso backtest dá bom resultado com CBOE Volatility Index (VIX)
Boa pergunta! Não tenho certeza por que a estratégia funcionou no SPY, mas não nos ETF do mercado europeu. Uma série de documentos acadêmicos fornecem evidências de que os mercados de ações dos EUA tendem a exibir uma reação excessiva de curto prazo a más notícias, o que poderia explicar por que o IBS trabalha # 8230, mas não faz nada para explicar por que os mercados europeus não sofrem com o mesma reação excessiva de curto prazo (ou, se o fizerem, por que a estratégia do IBS não possui maiúsculas).
Vale a pena ressaltar que, quando fiz minha pesquisa de Mestrado, trabalhei com muitos professores que publicariam estudos após estudo tentando provar ou refutar certas estratégias de negociação, o efeito momentum, a reversão média de curto prazo, etc.
Em seguida, obtive uma taxa de juros de taxa de juros a curto prazo e trabalhava com pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse em por que suas estratégias funcionavam. Eles simplesmente se importaram se a estratégia ganhasse dinheiro ou não.
Eu deixarei você adivinhar qual das pessoas com quem trabalhei tinha o carro mais caro!
Realmente agradeço a sua resposta 🙂
Por favor, me fale, estou convencido de que os sistemas comerciais simples são os mais eficientes e estava se perguntando o que será o resultado de testar estratégias em uma força brutal. Da mesma forma que hackers testar milhares de senhas para entrar em um sistema de computador até chegarem.
A idéia seria escrever um programa que poderia gerar aleatoriamente milhares de estratégias (+ backtest). Estratégias abrirão e fecharão uma troca de configuração reconhecível de vários valores como preços OHLC, volumes e / ou valores de indicadores para as barras anteriores.
Eu sei que há uma grande quantidade de possibilidades e não é 100% claro para mim o que poderia ser a entrada e como funcionaria, mas eu estava pensando que poderia ser uma ótima maneira de recuperar uma vez e para todos os padrões imagináveis ​​🙂
Eu seria muito curioso para saber se alguém já testou algo assim.
Eu personalizei a estratégia um pouco para fechar negócios depois de pequenos lucros OU (muito) pequenas perdas. O índice de sucesso cai para 36% -42% dependendo do prazo (1h a 4h), mas a estratégia ainda é lucrativa com um bom fator lucrativo. Cerca de 3 no índice DAX. Somente posições longas são consideradas aqui. No entanto, o backtest é executado no TD com a compra no próximo aberto. Muito interessante, obrigado por compartilhar.
Espero que você obtenha Llewelyn para contribuir com mais artigos. Ele tem algumas coisas boas!
Bom trabalho, Llewelyn!
Muito obrigado por ler o artigo e deixar um comentário tão agradável, é o mais apreciado!
Qual seria o código TS EL? Eu tentei esse código, mas isso não funciona?
IBS = (Close - Low) / (High - Low) * 100;
É bom ver alguém com as mesmas fórmulas!
Eu escrevi esse mesmo indicador há alguns anos, exceto que eu adicionei um comprimento de suavização. Eu liguei para o Shift OC (abrir fechar) Ratio.
É uma boa ferramenta para usar também como uma parada final. Se o corpo das barras não for mais a parte principal da vela, então o instrumento provavelmente perderá a tendência.
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Tradutor adaptativo.
Um comerciante simples.
Indicador Cumulativo IBS.
Inspirado por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador IBS cumulativo. A fórmula para o IBS pode ser encontrada aqui, e o IBS cumulativo é a média móvel simples do X-dia do IBS. Este é um teste sem atrito na SPY a partir de 1/1/2000 - 12/26/2018. Testei o IBS cumulativo usando os parâmetros padrão da publicação original que encontrei em relação ao IBS (Longa se IBS & lt; 45 e Breve se IBS & gt; 95).
Curvas de capital para IBS cumulativos de 1 a 9 dias. Começa em 1 dia no canto superior esquerdo e termina em 9 dias no canto inferior direito. Ele conta da esquerda para a direita, o que significa que a imagem do meio superior é o IBS cumulativo de 2 dias.
Curvas de capital para IBS acumulado de 10 a 18 dias. Siga a mesma estrutura acima.
Podemos ver as curvas de equidade do IBS cumulativo reforçar a conclusão na publicação cumulativa DV2.
Aqui estão os gráficos individuais em quem está interessado:
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Para aqueles de nós novos para o seu blog, você poderia fornecer detalhes sobre como o Indicador Cumulativo IBS é calculado. Googling o termo forneceu pouca informação.
As curvas de equidade são muito impressionantes.
Obviamente, obrigado pela sua sugestão. A fórmula para IBS = (Close-Low) / (High-Low). O IBS cumulativo é apenas a média móvel X-dia do IBS. Eu editei o post para acomodar futuros leitores.
Eu realmente a pesquisa que você publica. Estou ansioso para ler mais. Estou tentando replicar esses resultados para o SPY. Mas quando eu tomo uma média de X-dia (X & gt; 3), não vejo valores maiores do que 95, então a estratégia está presa em um longo comércio. Tenho certeza de que estou calculando o IBS e o SMA corretamente. Então, é a estratégia de regras. Você tem alguma sugestão?
Eu era um pouco vago sobre as entradas / saídas do meu sistema. O sistema entra no mercado sempre que o indicador é inferior a 45 e sai sempre que o indicador estiver acima de 45. O sistema reduz o mercado sempre que o indicador está acima de 95 e sai sempre que estiver abaixo de 95. Se não houver valores de 95 ou acima , isso só deve indicar que não há posições curtas, não que a posição longa nunca sai.

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